Simple, eksponentielle og vejede bevægelsesgennemsnit

Flytte gennemsnit er en teknisk indikator, der viser, hvordan prisen har flyttet i gennemsnit over en bestemt periode. Flydende middelværdier bruges til at fremhæve tendenser, spot trend reverseringer og give handelssignaler. Der er flere forskellige typer bevægelige gennemsnit, men de skaber alle en enkelt glat linje, som kan hjælpe med at vise, hvilken retning prisen bevæger sig.

Simple Flytende Gennemsnitlig Beregning

Det enkle glidende gennemsnit (SMA) er et gennemsnit af de sidste n priser, hvor n er antallet af perioder, du vil have gennemsnittet af.

• En fire-årig SMA med priser på 1. 2640, 1. 2641, 1. 2642 og 1. 2641 giver et glidende gennemsnit på 1. 2641 ved hjælp af beregningen [(1. 2640 + 1. 2641 + 1. 2642 + 1. 2641) / 4 = 1. 2641].

Mens du ved at vide, hvordan du beregner et simpelt gennemsnit, er det en god færdighed at have, handel og diagramplatforme beregner alt dette for os. Vælg simpelthen SMA-indikatoren fra listen med diagramindikatorer, anvend den på diagrammet og juster antallet af anvendte perioder. Justeringer af indikatorerne foretages i "Indstillinger". På mange platforme åbnes indstillingerne ved at dobbeltklikke på indikatoren.

Fordelen ved en SMA er, at du ved præcis, hvad du får. SMA-værdien er gennemsnitsprisen for antallet af perioder i SMA-beregningen.

Fælles SMA-værdier er 8, 20, 50, 100 og 200. Hvis du f.eks. Bruger en SMA på 100 år, er den nuværende værdi af SMA på diagrammet gennemsnitsprisen i de sidste 100 perioder (prisstænger) .

Dette diagram viser en 50-årig SMA sammen med et eksponentielt glidende gennemsnit (EMA) og et vægtet glidende gennemsnit (WMA) på et minuts lagerdiagram. På grund af deres forskellige beregninger vises indikatorerne på forskellige prisniveauer på diagrammet. Disse andre typer gennemsnit er diskuteret næste.

Eksponentiel flytende gennemsnitlig beregning

EMA er et vejet gennemsnit af de sidste n priser, hvor vægten falder eksponentielt med hver tidligere pris / periode.

Med andre ord er de seneste priser givet mere vægt end tidligere priser.

[Luk - forrige EMA] x (2 / n + 1) + tidligere EMA

En 4-årig EMA med priser på 1. 5554, 1. 5555, 1. 5558 og 1. 5560, hvor den sidste værdi er den seneste, giver en nuværende EMA-værdi på 1 . 5558 ved hjælp af beregningen [(1. 5560 - 1. 5558) x (2/5) + 1. 5558 = 1. 55588].

Som med SMA'en foretager charting platforme alle EMA beregningerne for os. Vælg EMA fra indikatorlisten på en platform, og anvend den på diagrammet. Gå ind i indstillingerne og juster, hvor mange perioder indikatoren skal beregne, for eksempel 15, 50 eller 100 perioder.

EMA tilpasser hurtigere til prisændringer end SMA. Når prisen f.eks. Vender retning, vil EMA vende retning hurtigere end SMA. Dette skyldes, at EMA anvender mere vægt til de seneste priser og mindre vægt på de priser, der tidligere har fundet sted.

Vægtet flytende gennemsnitlig beregning

WMA er et vejet gennemsnit af de sidste n priser, hvor vægtningen falder med hver tidligere pris. Dette er et lignende koncept til EMA, men beregningen for WMA er anderledes.

(Pris X vægtningsfaktor) + (Pris foregående periode X vægtningsfaktor-1) …

• WMA'er kan have forskellige vægte tildelt baseret på taleperioder anvendt i beregningen.

Hvis der er fire priser, vil du have et vægtet glidende gennemsnit af, så den seneste vægtning kunne være 4/10, perioden før kunne have en vægt på 3/10, perioden forud for den kunne have en vægtning på 2 / 10, og så videre. 10 er et tilfældigt valgt nummer, og en vægt på 4/10 betyder, at den seneste pris vil tegne sig for 40% af værdien af ​​WMA. Prisen tre perioder siden tegner kun 10% af WMA-værdien.

Antag priser på 90, 89, 88, 89, med den nyeste pris først:

(90 x (4/10)) + (89 x (3/10)) + (88 x (2/10)) + (89 x (1/10)) = 36 + 26. 7 + 17. 6 + 8. 9 = 89. 2

Det vægtede glidende gennemsnit er mere tilpasseligt end SMA og EMA. De seneste prispoint er normalt givet mere vægt, men det kan også fungere på den anden side, hvor historiske priser får større vægt.

Flytende gennemsnitlig handel bruger

Flytteværdier kan bruges til både analyse- og handelssignaler.

Til analyse kan alle bevægelige gennemsnitene markere tendensen. Når prisen er over dens MA, viser det sig, at prisen handler højere end den har i gennemsnit i løbet af perioden analyseret. Det hjælper med at bekræfte en uptrend. Når prisen er under dens MA, viser det sig, at prisen handler lavere end den har i gennemsnit over den periode, der analyseres. Det hjælper med at bekræfte en downtrend .

Når prisen krydser over sin MA, viser den prisen er bliver stærkere i forhold til hvor det var i fortiden, fordi den seneste pris nu er højere end gennemsnittet. Hvis prisen krydser under sin MA, viser den prisen bliver svagere i forhold til hvor den var i fortiden.

En længere og en kortere periode MA-for eksempel 20 og 50-perioder kan tilføjes til et diagram samtidigt. Når 20 krydser over 50, indikerer det, at kortsigtet prismoment bevæger sig opad. Når den 20 periode MA krydser under 50, indikerer den, at den kortsigtede prismoment bevæger sig nedad.

MA'er kan også indarbejdes med andre indikatorer for at give handelssignaler. En EMA kan give købssignaler, når de kombineres med Keltner Channels. En strategi kan omfatte køb i nærheden af ​​EMA, når tendensen er op, og prisen trækker sig tilbage fra toppen af ​​Keltner Channel.

En type MA er ikke bedre end andre; de beregner bare gennemsnitsprisen forskelligt.Afhængigt af den anvendte strategi kan en type MA virke bedre end en anden. Prøv forskellige MA kombinationer og se, hvilke giver dig de bedste resultater. Du kan opleve, at for hvert marked skal du justere dine indstillinger lidt. En 50-årig SMA kan give gode signaler på et lager, men fungerer ikke godt på en anden. Eller en 20-årig EMA kan hjælpe med at isolere tendensen på en futureskontrakt, men ikke en anden. Alle MA'er er bare værktøjer, at fortolke dem er op til den erhvervsdrivende, fordi ingen indikator fungerer godt hele tiden eller under alle markedsforhold.