Kvantitativ analyse i Forex

Hvad er kvantitativ analyse?

Kvantitativ analyse giver erhvervsdrivende mulighed for at fjerne følelser fra investeringsprocessen. Kvantitativ analyse er en tilgang, der fokuserer på statistikker eller sandsynligheder over mundfølelser. I betragtning af teknologien til computere og sofistikerede matematiske modeller har kvantitativ analyse overtaget Wall Street og et flertal af nye handlende og medarbejdere på Wall Streets eller dem med en kvantitativ tankegang.

Kvantitativ analyse har et sted i FX-markedet ligesom i ethvert andet marked.

Du er sandsynligvis bekendt med forskellige former for kvantitativ analyse, selvom du ikke betragter dig selv som en kvant, som er en person, der nærmer sig markeder fra et kvantitativt synspunkt. Et simpelt finansielt forhold som håndledsbelønning, indtjening pr. Aktie eller noget vanskeligere som optioner prissætning og diskonteret cash flow er former for kvantitativ analyse. Som du kan forestille dig, er data kritiske. Analysen er ofte kun så god som dataene i så mange quants fokuserer på kvaliteten af ​​data, der bruges til at udfylde deres matematiske og statistiske modeller.

Eksempler på kvantitativ eller statistisk analyse

Du behøver ikke at være en matematisk whiz eller have en doktorgrad i økonometri til fordel for statistisk analyse. Med statistikker ser du på afhængighed eller tilknytning af to tilfældige variabler eller til datasæt. Traders nyder godt af den fælles statistiske analyse af korrelationer, der henviser til en bred klasse af statistiske relationer og afhængighed.

En fælles sammenhæng i valutamarkedet er dollarsvaghed er korreleret med svaghed til vækstmarkeder. Et andet intermarkedsforhold Yen styrke og aktiemarked svaghed.

Statistisk analyse er nyttig til at bestemme fremtidige sandsynligheder, men er ikke beregnet til at være rent forudsigende. En typisk erklæring er, at korrelation ikke er årsagssammenhæng.

Kausalitet betyder eksplicit årsag og virkning, mens korrelation simpelthen betyder mulige fælles bevægelser mellem to tilfældige variabler. Skalaen af ​​korrelationskoefficienter er -1 til +1, medens den negative er et perfekt omvendt forhold eller korrelation, nul er nul korrelation, og en positiv er en perfekt positiv korrelation næsten som de to variabler eller markeder er håndjernet til hinanden.

En anden gunstig form for statistisk analyse er kendt som regressionsanalyse. Regressionsanalyse er en meget gunstig statistisk model og kvantitativ analyse for at hjælpe dig med at se forholdet mellem variabler. Regressionsanalyse fokuserer på forholdet mellem en afhængig variabel og en eller flere afhængige variabler. Specifikt hjælper regressionsanalyse dig med at forstå, hvordan den typiske værdi af den afhængige variabel ændres, når en af ​​de uafhængige variabler varieres.De fleste FX-kartpakker har en regressionskanal, der gør beregningen af ​​regressionsanalyse til dig og er ofte lettere at få adgang til end korrelationer.

Regressionsanalyse estimerer normalt den betingede forventning eller retning af prisen på den afhængige variabel givet den uafhængige variabel.

Dette betyder den gennemsnitlige værdi af den afhængige variabel i forhold til en fast uafhængig variabel. Dette er ofte vist i skrå linje højere eller lavere skære gennem pris i retning af tendensen eller i en sidelængde er regressionslinjen ofte flad.

Hvad er nødvendigt?

Mens matematiske modeller er uden for denne artikels anvendelsesområde, bruger mange forhandlere Excel fra Microsoft og bruger korrelationsfunktionen mellem variablerne over et bestemt tidsrum for at afgøre, om der er en positiv eller negativ korrelation. Imidlertid vil mange forskningscentre udstede korrelationsrapporter, og de kan også findes på forskningsterminaler som Bloomberg eller Reuters.

Hvis du er interesseret i at lave disse typer af modeller selv, er det vigtigt at bemærke, at resultaterne er datafordrede og mangler eller ufuldstændige data kan føre dig på afveje.

Derfor bør du tage sig af de manglende data først for at få en effektiv analyse af dataene. Excel er sandsynligvis din bedste indsats med hensyn til at gøre den enkle analyse, men mange mæglere tilbyder værktøjer, som kan hjælpe dig med at gøre en masse af analysen også.

Som konklusion er statistisk analyse beregnet til at pakke dit hoved omkring tilsyneladende tilfældige variabler for et mønster, som du kan handle. Risiko skal altid styres, men disse mønstre kan vare i lang tid, selv uden kausalitet. Mens tilsyneladende ligner, er backstesting den ordsommelige ulv i fårbeklædning med ofte statistisk eller kvantitativ analyse. Det lønner sig at være opmærksom på back-test, der er opstillet som statistisk modellering, fordi der oftest end ikke backtesting sker over idealiserede datasæt, der kan medføre falsk tillid, overforbrug og potentielt store tab, når det nuværende miljø afviger fra datasættet.

Happy Trading!